上周五国内期货品种绝大部分下跌。涨幅比较大的是菜粕、豆粕，涨幅超1%，其次是沥青，涨幅超0.5%，然后是菜油、黄金、豆油，涨幅近0.5%。跌幅比较大的是焦煤，跌幅超7%，其次是天然橡胶，跌幅超5%，然后是焦炭，涨幅近5%。

上周五资金流入较大的焦煤，1.3亿、其次沪锌，1.2亿、十年国债，1.1亿、豆油，5517万、豆粕，5106万；流出较大的是螺纹钢，7.9亿，中证500，7.2亿，焦炭，7亿，沪深300，5.2亿，上证50，3.6亿。

上周五增仓幅度居前的品种是焦煤，10.77%、沪锡，6.02%、十年国债，3.9%；减仓幅度居前的是玻璃，13.13%、上证50，12.35%、沪深300，7.98%。（中航期货 范玲）


隔夜市场资讯合集





1 . 上周六美股收高；道指涨0.29%；标普涨0.18%；欧洲Stoxx50指数跌0.38%；美元指数跌0.39%；美铜跌0.25%；原油涨0.22%；黄金跌0.44%。美豆跌0.82%；美豆粉跌0.48%；美豆油跌0.94%；美糖涨1.54%；美棉跌0.39%。高盛商品指数涨0.42%；CRB指数涨0.40%；BDI指数涨1.76%。离岸人民币(CNH)跌0.10%报6.5488；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨0.47%。

2 . 美股恐慌指数VIX下跌2.59%至10.17，期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数跌1.07%报12.06。OVX(原油ETF的VIX)指数涨2.15%报26.65。

3 . 货币市场三个月美元LIBOR利率报1.32000%(前值1.32000%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.329%(前值0.-329%)。

CFTC报告显示，截止至9月6日至9月12日当周，投机者持有的美元投机性净空头减少1753手合约，至2191手合约，表明投资者看空美元的意愿降温。

4 . 债券市场十年期国债收益率美国上涨1.5个基点报2.202%，德国上涨1.9个基点报0.431%。

CFTC报告显示，截止至9月6日至9月12日当周，投机者所持CBOT 10年期美债期货净多头头寸增加29,873手合约，至251,679手合约。

5 . 黄金市场XAU(费城金银指数)跌0.56%至88.38，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5071(前值0.5063)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)跌0.74%报1211.62。

6 . 农产品方面，美豆收低，在指标11月合约升至一个月高位后出现获利了结，但仍录得连续第四周上涨。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)表示，上月大豆压榨量为1.424亿蒲式耳，为8月纪录新高。分析师预估均值为1.375亿。

Informa Economics预计明年美国大豆播种面积降至8905.7万英亩，低于今年的9034.2万。预计今年美国大豆产量为44.7亿蒲式耳，单产49.9蒲式耳。

CFTC报告显示，截止至9月6日至9月12日当周，投机者所持CBOT大豆净空头头寸减少5958手至43888手合约。所持ICE糖净空头头寸减少15852手至95229手合约，为连续第三周下降。

7 . 金属市场，铜价持稳，受助于美元下滑，但录得3月来最大周线跌幅，因在期铜受投机性买盘推动升至三年高位后，投资人获利了结。

CFTC报告显示，截止至9月6日至9月12日当周，投机者所持COMEX铜期货和期权净多头头寸减少4088手至121287手合约，看涨情绪脱离之前一周所创纪录新高125376手合约。

8 . 原油微涨，美国石油活跃钻井数大幅下滑提升了市场对供应过剩问题改善的期望，同时原油需求面表现强劲也增加了油价的上行动能。

CFTC报告显示，截止至9月6日至9月12日当周，投机者持有的原油投机性净多头减少7633手合约，至374480手合约，表明投资者看多原油的意愿降温。

贝克休斯数据显示，截至9月15日当周，美国石油活跃钻井数减少7座至749座，创1月来最大单周降幅，美国石油和天然气活跃钻井总数减少8座至936座。

法国巴黎银行预计布伦特原油均价在2017年为51美元/桶，2018年为48美元/桶；下一年原油库存将增加60-70万桶/日。

汇丰将2017年布伦特原油价格预期从55美元/桶下调至54.4美元/桶，但重申2018-19年预期仍维持不变，分别为65美元/桶，70美元/桶。

9 . 金价收于9月以来最低水平，美股再创新高令投资者避开黄金市场。但朝鲜半岛的地缘政治紧张局势以及伦敦地铁遭遇恐怖主义炸弹袭击等消息仍然令金价得到支撑。

CFTC报告显示，截止至9月6日至9月12日当周，投机者持有的黄金投机性净多头增加9462手合约，至254760手合约，表明投资者看多黄金的意愿升温。

Kitco上周五(9.15)调查显示，华尔街专业人士及普通投资者在对本周(9.18-22)黄金走势方面存在分歧，半数专业人士看多，半数散户看跌。

10 . 经济数据方面,【美国8月零售销售月率：-0.2%，前值：0.6%修正至0.3%，预估值：0.1%】【美国9月密歇根大学消费者信心指数初值∶95.3前值∶96.8预估值∶95.0】。

11 . 美国8月零售销售录得下降，主要由于消费者在家庭装修、汽车以及网购方面的数量减少。说明上月“哈维”飓风对零售商的影响无法忽视。

12 . 美国8月工业产出连续六个月增长下滑，创逾八年最大降幅，飓风导致钻井、维修和油气开采活动暂时减少，整体工业产出和制造业工厂产出增速双双下降。

13 . 美国9月密歇根大学消费者信心初值下滑，但高于预期，主要因为飓风恐慌压低经济指标。美国民众仍对中长期的通胀展望看好。

14 . 纽约地区9月制造业指数小幅下滑。8月份的读数为近三年来新高。飓风哈维可能对美国全国制造业都造成了负面影响。

15 . 纽约联储NowCast模型下调美国三季度GDP预期至增长1.34%，之前料增2.06%。高盛、巴克莱也都下调美国三季度GDP预期。

　　16 . 美国联邦基金利率期货显示，交易商预计美联储12月加息25个基点的概率为53%。高盛将美联储年内再次加息的概率上调至60%。

　　17 . 调查显示，市场预计欧央行将在10月宣布延长QE至明年6月，但将从1月起将每月的购买规模减至400亿欧元。预计欧元区2017年三季度GDP增速为0.5%。

　　18 . 意大利央行称，意大利7月份政府债务升至纪录高位2.3万亿欧元。

　　19 . 英国央行此前曾反对加息的鸽派委员表示，均衡利率可能已经升高，加息时机正在接近，暗示加息在即，英镑闻讯大涨。

20 . 日本9月制造业者信心跌落上月创下的10年高点，且可能将进一步恶化。因全球不确定性阴霾笼罩。服务业信心达到逾2年最高位，为民间消费复苏迹象。

21 . 美银美林称，2017年迄今，央行2万亿美元流动性促成股市处于纪录高位。

22 . 花旗认为，未来三个月美股出现调整的概率，已经升至45%。因估值很高、盈利增速放缓，以及央行收紧政策。

23 . 调查显示，美国人在财务目标方面，54%的受访者认为房子是他们的首要财务目标，81%的受访者认为房子是最好的长期投资。

24 . 法国广告巨头阳狮集团报告称，预计2017年全球广告支出总额将增长4%，达到5580亿美元。其中移动广告支出将增加270亿美元至1070亿美元，增幅达34%。

25 . 联合国《贸易发展报告-2017》称，全球工业机器人总量将从2015年的160万台增长到2019年的250万台。

今日重点关注：欧元区8月消费者物价指数月率终值。美国9月NAHB房价指数。
************************************************

国内财经新闻：

1. 银行间债市上周五交投情绪稍收敛，现券收益率跌幅收窄；国债期货虽然高开，早盘收盘时亦回归到与上日几乎走平的位置。

2. 人民币兑美元即期上周五收升近百点，中间价结束三连跌。美指可能短期见底，提升部分自营机构做多美元信心，均限制人民币反弹空间。

3. 调查显示，三季度企业家信心指数和银行家宏观信心指数均比上季提升，逾七成银行家认为当前货币政策适度，而认为政策偏紧的银行家比例下降。

4. 中国8月末中央银行口径外汇占款余额为215,098.35亿元人民币，当月央行口径外汇占款减少8.21亿元人民币。

5. 银监会表示，当前银行资金持续保持空转减少势头，支持实体经济的能力进一步提升，8月末商业银行资本充足率13.2%，拨备覆盖率175.1%，不良贷款率1.86%。

6. 世邦魏理仕发布2017年二季度全球高端写字楼市场排名，前10名中国占5个，包括香港两个，北京两个和上海一个。

7. 中金所进一步松绑股指期货。沪深300和上证50保证金标准由20%调整为15%。三品种平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之六点九。

8. 中国8月末理财产品余额增速降至6.5%，较去年同期下降27个百分点。其中同业理财今年以来累计减少2.2万亿元。

9. 中国8月社会融资规模14800亿，预期12800亿，8月末社会融资规模存量为169.41万亿元，同比增长13.1%。

10. 中国8月M2货币供应同比 8.9%，续创纪录新低，为连续第七个月放缓。8月新增人民币贷款 10900亿，预期 9500亿，前值 8255亿。

11. 胡润报告显示，中国大陆拥有千万资产的高净值家庭数量已经达到147万，比去年增加13万，增长率达9.7%。其中珠三角地区高净值家庭年均可支配收入417万元。

                                              张国银